This course provides a complete foundation in performance measurement using the Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Alpha, and Beta to evaluate portfolio efficiency and manager skill. Participants learn how to quantify risk-adjusted returns, interpret market sensitivity, and distinguish true managerial value from benchmark exposure. Through practical computation in Excel and Python, real-world datasets, and fund case studies, learners build deep analytical capability. The program equips analysts, portfolio managers, and institutional investors to assess performance accurately, avoid statistical biases, and implement robust reporting frameworks.
Crescimento
Competências e objetivos de aprendizagem
Há 14 módulos neste curso
- A importância da medição do desempenho na gestão de fundosDesbloqueia este curso para ver3min 16s
- Panorama das métricas principais: Sharpe, Sortino, alfa, betaDesbloqueia este curso para ver4min 39s
- Tipos de fundos: soberanos, de pensões, mútuos e hedge fundsDesbloqueia este curso para ver3min 35s
- O papel das métricas de desempenho nas decisões de investimentoDesbloqueia este curso para ver3min 3s
- Definir risco e rentabilidade na gestão de carteirasDesbloqueia este curso para ver3min 12s
- Rentabilidade esperada, volatilidade e variânciaDesbloqueia este curso para ver2min 42s
- A taxa livre de risco e o seu papel nas métricasDesbloqueia este curso para ver2min 23s
- Risco sistemático versus não sistemáticoDesbloqueia este curso para ver3min 2s
- Fundamentos estatísticos e de benchmarkingDesbloqueia este curso para ver3min 20s
- Definição e fórmula do rácio de SharpeDesbloqueia este curso para ver2min 16s
- Calcular o rácio de Sharpe: dados e passosDesbloqueia este curso para ver2min 36s
- Interpretar o rácio de Sharpe na avaliação de carteirasDesbloqueia este curso para ver2min 32s
- Aplicações na comparação de fundos e estratégiasDesbloqueia este curso para ver2min 34s
- Limitações e críticas ao rácio de SharpeDesbloqueia este curso para ver2min 12s
- Definição e conceito do rácio de SortinoDesbloqueia este curso para ver1min 5s
- Risco de queda versus volatilidade totalDesbloqueia este curso para ver1min 2s
- Calcular o rácio de Sortino: passos práticosDesbloqueia este curso para ver2min 31s
- Aplicações na análise de fundos ajustada ao riscoDesbloqueia este curso para ver3min 40s
- Comparar os rácios de Sharpe e SortinoDesbloqueia este curso para ver2min 55s
- Definição e fórmula do alfaDesbloqueia este curso para ver1min 19s
- Calcular o alfa: CAPM e modelos multifatoriaisDesbloqueia este curso para ver1min 58s
- Interpretar o alfa na gestão ativa versus passivaDesbloqueia este curso para ver2min 1s
- Desafios na estimativa do alfa verdadeiroDesbloqueia este curso para ver1min 44s
- O alfa nas diferentes condições de mercadoDesbloqueia este curso para ver1min 40s
- Definição e fórmula do betaDesbloqueia este curso para ver1min 18s
- Calcular o beta: regressão e consideraçõesDesbloqueia este curso para ver2min 5s
- Interpretar o beta para a sensibilidade e exposição da carteiraDesbloqueia este curso para ver2min 36s
- Aplicações na alocação de ativos e na gestão do riscoDesbloqueia este curso para ver2min 59s
- Limitações do beta na avaliação do desempenhoDesbloqueia este curso para ver3min 14s
- Rácio de Treynor e rácio de informaçãoDesbloqueia este curso para ver1min 59s
- O alfa de Jensen e outras variantes do alfaDesbloqueia este curso para ver2min 24s
- Modelos multifatoriais: Fama-French e CarhartDesbloqueia este curso para ver1min 7s
- Atribuição e decomposição do desempenhoDesbloqueia este curso para ver1min 5s
- Métricas de desempenho ajustadas ao ESGDesbloqueia este curso para ver1min 9s
- Ferramentas de medição do desempenho: Excel, Python, RDesbloqueia este curso para ver1min 23s
- Fontes de dados e considerações de qualidadeDesbloqueia este curso para ver1min
- Construir dashboards de desempenho interativosDesbloqueia este curso para ver59s
- Estudo de caso: medir o desempenho de um fundo multiativosDesbloqueia este curso para ver1min 36s
- Automatização do reporte de compósitos e da conformidadeDesbloqueia este curso para ver1min 5s
- Pressupostos e enviesamentos no cálculo de métricasDesbloqueia este curso para ver1min 21s
- Distribuições não normais e caudas pesadasDesbloqueia este curso para ver1min 11s
- Horizonte temporal e sensibilidade ao regime de mercadoDesbloqueia este curso para ver1min 2s
- Lidar com lacunas de dados e enviesamento de sobrevivênciaDesbloqueia este curso para ver1min 12s
- Integridade e auditabilidade dos dados segundo o GIPSDesbloqueia este curso para ver1min 3s
- Análise do desempenho de fundos soberanos e de pensõesDesbloqueia este curso para ver1min 28s
- Estudos de caso de hedge funds e fundos mútuosDesbloqueia este curso para ver1min 21s
- Projeto final: avaliar o desempenho de um fundoDesbloqueia este curso para ver1min 7s
- Tendências futuras: IA, ESG e métricas de desempenhoDesbloqueia este curso para ver1min 18s
- IA e sistemas automatizados de verificação do desempenhoDesbloqueia este curso para ver1min 10s
- Introdução ao GIPS: história, objetivos e relevância globalDesbloqueia este curso para ver1min 24s
- Estrutura e princípios fundamentais do GIPSDesbloqueia este curso para ver1min 9s
- Metodologias de cálculo: rentabilidade ponderada pelo tempo versus pelo dinheiroDesbloqueia este curso para ver1min 16s
- Construção de compósitos, verificação e conformidadeDesbloqueia este curso para ver1min 7s
- O GIPS na prática: implementação institucional e desafiosDesbloqueia este curso para ver1min 18s
- Características dos ativos ilíquidos e alternativosDesbloqueia este curso para ver1min 41s
- Taxa interna de rentabilidade (TIR): métrica central do desempenho de ativos ilíquidosDesbloqueia este curso para ver1min 50s
- MOIC, TVPI e DPI: múltiplos de valor e rácios de fluxos de caixaDesbloqueia este curso para ver1min 32s
- Equivalente de mercado público (PME) e abordagens de benchmarkingDesbloqueia este curso para ver1min 19s
- Avaliação, ajustamentos ao justo valor e normas de reporteDesbloqueia este curso para ver1min 34s
- Aplicar métricas tradicionais a criptoativos e ativos tokenizadosDesbloqueia este curso para ver1min 27s
- Benchmarking de mercados 24/7 e classes de ativos tokenizadosDesbloqueia este curso para ver1min 32s
- Taxa livre de risco, avaliação e regulação no desempenho de ativos digitaisDesbloqueia este curso para ver3min 58s
- EncerramentoDesbloqueia este curso para ver1min 14s
Este curso faz parte das seguintes certificações
Certified Portfolio & Fund Manager (CPFM)
63 CursosExercícios interativos ilimitados
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Certificate in AI-Powered Financial Analysis (CAFA)
56 CursosExercícios interativos ilimitados
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Perguntasfrequentes sobre o curso
The course aims to teach learners how to evaluate investment performance using key risk-adjusted metrics such as Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Alpha, and Beta, enabling them to assess return quality and manager skill.
The course is designed for portfolio managers, analysts, and investors seeking to understand performance attribution, distinguish between skill and market exposure, and apply professional performance metrics.
The module covers risk-free assumptions, excess return calculations, volatility measurement, interpretation of high and low Sharpe ratios, and limitations during abnormal market periods.
The course explains downside deviation, minimum acceptable return levels, how Sortino differs from Sharpe, and why downside risk provides a more accurate view of return quality.
Learners will calculate and interpret CAPM-based alpha, assess positive and negative alpha, evaluate systematic exposure using Beta, run spreadsheet calculations, and communicate performance results professionally.
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